Uji Batas ARDL Robust untuk Kointegrasi
Uji batas ARDL robust adalah versi tambahan dari pendekatan uji batas ARDL Pesaran-Shin-Smith (2001) yang mengatasi dua kelemahan utamanya: distorsi ukuran di bawah urutan integrasi campuran dan masalah kasus degeneratif. Uji ini memperkenalkan tiga statistik uji terpisah — uji F keseluruhan dan dua statistik Wald baru untuk variabel dependen dan independen — yang dievaluasi terhadap nilai kritis yang dihasilkan bootstrap.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. Economic Modelling, 80, 130-141. DOI: 10.1016/j.econmod.2018.11.001 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/robust-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Batas ARDL (Uji Batas Pesaran)Ekonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi Johansen dan Model Koreksi Kesalahan VektorKeuangan↔ compare
- Model ARDL Nonlinier (NARDL)Ekonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →