Uji Goldfeld-Quandt untuk Heteroskedastisitas
Uji Goldfeld-Quandt, diperkenalkan oleh Stephen Goldfeld dan Richard Quandt pada tahun 1965, adalah prosedur diagnostik klasik untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam regresi OLS. Uji ini bekerja dengan mengurutkan observasi berdasarkan variabel yang diduga mendorong varians, menghilangkan blok tengah, melakukan regresi terpisah pada dua sub-sampel ekor, dan membandingkan varians residualnya melalui rasio F. Uji ini sangat cocok untuk situasi di mana varians galat dipercaya meningkat atau menurun secara monoton dengan sebuah regressor yang teramati.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1965). Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 539–547. DOI: 10.1080/01621459.1965.10480811 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/goldfeld-quandt-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Breusch-Pagan untuk HeteroskedastisitasEkonometrika↔ compare
- Kuadrat Terkecil Tertimbang (WLS)Statistika↔ compare
- Uji White untuk HeteroskedastisitasEkonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →