Uji Akar Unit Robust Augmented Dickey-Fuller
Uji akar unit ADF Robust memperluas prosedur ADF klasik dengan perbaikan yang mengoreksi distorsi ukuran yang timbul dari galat heteroskedastik atau berkorelasi serial, dan dari pemilihan panjang lag yang buruk. Menggunakan detrending GLS (Elliott, Rothenberg, dan Stock 1996) dan kriteria informasi yang dimodifikasi (Ng dan Perron 2001), uji ini menghasilkan ukuran dan kekuatan yang andal di hadapan proses galat non-standar yang umum dalam deret waktu makroekonomi dan keuangan.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Ng, S., and Perron, P. (2001). Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. Econometrica, 69(6), 1519-1554. DOI: 10.1111/1468-0262.00256 ↗
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., and Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813-836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/robust-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Akar Satuan Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrika↔ compare
- Uji Stasioneritas KPSSEkonometrika↔ compare
- Uji Akar Unit ADF Nonlinear (Uji KSS)Ekonometrika↔ compare
- Uji Akar Unit Panel ADFEkonometrika↔ compare
- Uji Akar Satuan Phillips-PerronEkonometrika↔ compare
- Uji Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →