Uji CUSUM: Mendeteksi Ketidakstabilan Parameter dalam Model Regresi
Uji CUSUM (Cumulative Sum) dan CUSUMSQ (Cumulative Sum of Squares), yang diperkenalkan oleh Brown, Durbin, dan Evans (1975), menilai apakah koefisien model regresi linier tetap konstan seiring waktu. Keduanya merupakan alat standar dalam ekonometrika untuk mendeteksi pergeseran struktural, perubahan kebijakan, atau perubahan rezim dalam data deret waktu tanpa memerlukan pengetahuan sebelumnya tentang kapan pergeseran terjadi.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Bai-Perron Berganda untuk Perubahan StrukturalEkonometrika↔ compare
- Uji Chow untuk Perubahan StrukturalEkonometrika↔ compare
- Uji Quandt-Andrews untuk Perubahan Struktural yang Tidak DiketahuiEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →