Estimator GMM Panel Arellano-Bond
Estimator GMM Arellano-Bond mengatasi dua masalah inti model panel dinamis — efek tetap individual yang berkorelasi dengan regressor, dan endogenitas yang diperkenalkan oleh variabel dependen tertinggal — dengan melakukan differencing pertama untuk menghilangkan efek tetap dan kemudian menggunakan lag level dari variabel dependen sebagai instrumen internal.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/panel-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimator GMM Arellano-BondEkonometrika↔ compare
- Model Data Panel DinamisEkonometrika↔ compare
- Model Efek Tetap PanelEkonometrika↔ compare
- Model Efek Acak PanelEkonometrika↔ compare
- Estimator Sistem GMM Panel (Estimator Blundell-Bond)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →