Model ARIMA Nonlinear
Model ARIMA Nonlinear memperluas kerangka kerja ARIMA klasik Box-Jenkins dengan memungkinkan rata-rata kondisional dari sebuah deret waktu bergantung pada nilai lampau dan galat lampau melalui fungsi nonlinear. Model ini mencakup keluarga seperti AR Ambang Batas (TAR/SETAR), AR Transisi Halus (STAR/LSTAR/ESTAR), dan model Markov-switching, yang menangkap dinamika asimetris, perubahan rezim, dan asimetri siklus bisnis yang tidak dapat direpresentasikan oleh ARIMA linear.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522249
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/nonlinear-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatilitas)Ekonometrika↔ compare
- Model Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →