Uji Kausalitas Fourier Toda-Yamamoto
Uji kausalitas Fourier Toda-Yamamoto (FTY) memperluas prosedur Toda-Yamamoto klasik dengan menyematkan suku-suku trigonometri Fourier dalam VAR yang diperluas untuk menangkap perubahan struktural yang mulus dan bertahap dalam komponen deterministik. Uji ini mempertahankan keuntungan utama dari pendekatan Toda-Yamamoto — kausalitas Granger dapat diuji tanpa pra-pengujian urutan integrasi atau kointegrasi — sambil secara dramatis meningkatkan ukuran dan kekuatan ketika perubahan terjadi.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Kausalitas GrangerEkonometrika↔ compare
- Uji Kausalitas Granger Toda-YamamotoEkonometrika↔ compare
- Model Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →