ETS: Perataan Eksponensial Kesalahan, Tren, Musiman
ETS adalah kerangka kerja perataan eksponensial yang komprehensif yang secara otomatis memilih kombinasi aditif atau multiplikatif dari komponen kesalahan (E), tren (T), dan musiman (S) dari deret waktu. Diformalisasikan sebagai model ruang keadaan inovasi oleh Hyndman, Koehler, Ord, dan Snyder pada tahun 2008, model ini menyatukan dan menggeneralisasi keluarga metode peramalan Holt-Winters.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Hyndman, R. J., Koehler, A. B., Ord, J. K. & Snyder, R. D. (2008). Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-71918-2 ↗
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Error, Trend, Seasonal (ETS) Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/ets-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Penghalusan Eksponensial Sederhana dan Ganda (SES / Holt)Ekonometrika↔ compare
- Penghalusan Eksponensial Tiga Kali Lipat Holt-WintersEkonometrika↔ compare
- Model Ruang Keadaan (Kalman Filter)Ekonometrika↔ compare
- Model Deret Waktu Struktural (Model Struktural Dasar)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →