Uji Kausalitas Granger Nonlinear Hiemstra-Jones
Uji Hiemstra-Jones, diperkenalkan pada tahun 1994, adalah prosedur nonparametrik untuk mendeteksi hubungan kausal nonlinear antara dua deret waktu setelah menghilangkan ketergantungan linear mereka. Dikembangkan dalam konteks dinamika harga saham dan volume perdagangan, uji ini memperluas kerangka kausalitas Granger linear standar dengan menggunakan statistik integral korelasi untuk mendeteksi prediktabilitas yang timbul dari mekanisme nonlinear yang tidak dapat ditangkap oleh model VAR linear.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639–1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Hiemstra-Jones Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/hiemstra-jones-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Pemetaan Silang Konvergen (CCM)Inferensi Kausal↔ compare
- Uji Kausalitas GrangerEkonometrika↔ compare
- Entropi TransferInferensi Kausal↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →