Regresi Transisi Mulus Panel
Model Panel Smooth Transition Regression (PSTR) menangkap hubungan panel nonlinier di mana koefisien bertransisi secara mulus (bukan tiba-tiba) antar rezim saat variabel transisi melintasi ambang batas. Diperkenalkan oleh Gonzalez et al. (2005), model ini memperluas model autoregresi transisi mulus (STAR) univariat ke panel, menangkap pergeseran bertahap dalam perilaku ekonomi. Pendekatan ini realistis ketika biaya penyesuaian menyebabkan perubahan rezim yang mulus (bukan mendadak).
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/panel-smooth-transition-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Efek Tetap InteraktifEkonometrika↔ compare
- Threshold Panel VAREkonometrika↔ compare
- VAR yang Diperkaya Faktor dengan Parameter Berubah Seiring WaktuEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →