Uji Kointegrasi (Johansen / Engle-Granger)
Uji kointegrasi menguji apakah deret waktu non-stasioner yang masing-masing mengandung akar unit berbagi hubungan ekuilibrium jangka panjang yang stabil. Pendekatan residual persamaan tunggal diperkenalkan oleh Engle dan Granger (1987) dan pendekatan peringkat berbasis sistem oleh Johansen (1988).
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Sumber
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Batas ARDL (Uji Batas Pesaran)Ekonometrika↔ compare
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Uji Kausalitas GrangerEkonometrika↔ compare
- Model Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
- Model Koreksi Galat Vektor (VECM)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →