Model Autoregresif Robust

Model AR robust menyesuaikan spesifikasi deret waktu autoregresif menggunakan metode estimasi — biasanya estimator-M atau estimator pengaruh terbatas — yang tahan terhadap distorsi dari pencilan (outlier) dan distribusi galat berekor gemuk. Berbeda dengan estimasi AR berbasis OLS, varian robust memberikan bobot lebih rendah pada observasi ekstrem sehingga sejumlah kecil titik data yang terkontaminasi tidak dapat mendominasi dinamika yang terpasang.