Model Autoregresif Terdistribusi Lag Nonlinier Panel (Panel NARDL)
Panel NARDL memperluas kerangka NARDL deret waktu dari Shin, Yu, dan Greenwood-Nimmo (2014) ke dalam pengaturan data panel, yang memungkinkan peneliti mendeteksi hubungan asimetris jangka panjang dan jangka pendek antar variabel di berbagai penampang secara bersamaan. Dengan menguraikan variabel penjelas menjadi jumlah parsial positif dan negatif, model menguji apakah kenaikan dan penurunan dalam variabel penjelas memiliki efek yang berbeda pada hasil.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/panel-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Batas ARDL (Uji Batas Pesaran)Ekonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi Panel (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometrika↔ compare
- Model Efek Tetap Data PanelEkonometrika↔ compare
- Model Koreksi Kesalahan Vektor Panel (Panel VECM)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →