Dekomposisi Varians Kesalahan Peramalan (FEVD)
Dekomposisi Varians Kesalahan Peramalan (FEVD) adalah teknik deret waktu multivariat yang digunakan dalam kerangka Otororegresi Vektor (VAR) untuk mengukur proporsi varians kesalahan peramalan setiap variabel yang dapat diatribusikan pada guncangan (shock) dari setiap variabel lain dalam sistem. Teknik ini banyak digunakan oleh ekonometrian, makroekonom, dan peneliti keuangan untuk menilai pentingnya relatif berbagai gangguan struktural dalam mendorong fluktuasi jangka pendek dan jangka panjang di seluruh seri ekonomi yang saling terkait.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/forecast-error-variance-decomposition
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fungsi Respons Impuls (IRF)Ekonometrika↔ compare
- Structural Vector Autoregression (SVAR)Ekonometrika↔ compare
- Model Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →