Uji Kointegrasi Johansen Nonlinear
Kointegrasi Johansen nonlinear memperluas kerangka kerja Johansen klasik untuk mendeteksi hubungan ekuilibrium jangka panjang di antara deret waktu terintegrasi ketika proses penyesuaiannya bersifat nonlinear. Menggunakan transformasi berbasis peringkat, pendekatan ini menguji kointegrasi tanpa mengasumsikan mekanisme koreksi-kesalahan linear, sehingga cocok untuk hubungan ekonomi yang dicirikan oleh dinamika asimetris atau ambang batas.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Breitung, J. (2001). Rank tests for nonlinear cointegration. Journal of Business and Economic Statistics, 19(3), 331-340. DOI: 10.1198/073500101681019981 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/nonlinear-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Kointegrasi Johansen dan Model Koreksi Kesalahan VektorKeuangan↔ compare
- Model ARDL Nonlinier (NARDL)Ekonometrika↔ compare
- Model Koreksi Galat Vektor (VECM)Ekonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →