Uji Akar Unit ADF Nonlinear (Uji KSS)
Uji akar unit ADF nonlinear, yang paling menonjol dioperasionalkan oleh Kapetanios, Shin, dan Snell (2003), memperluas uji Augmented Dickey-Fuller klasik untuk mendeteksi reversi rata-rata yang terjadi melalui proses Exponential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR). Uji ini menguji hipotesis nol akar unit terhadap alternatif stasioner nonlinear, menangkap dinamika penyesuaian yang terlewatkan oleh uji ADF linear standar.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Akar Satuan Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrika↔ compare
- Uji Batas ARDL Nonlinear (NARDL)Ekonometrika↔ compare
- Uji KPSS NonlinearEkonometrika↔ compare
- Model Koreksi Kesalahan Vektor Nonlinear (VECM Nonlinear)Ekonometrika↔ compare
- Uji Akar Satuan Phillips-PerronEkonometrika↔ compare
- Uji Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →