ScholarGate
Asisten
Regression modelEconometrics / time series

Uji Akar Unit ADF Nonlinear (Uji KSS)

Uji akar unit ADF nonlinear, yang paling menonjol dioperasionalkan oleh Kapetanios, Shin, dan Snell (2003), memperluas uji Augmented Dickey-Fuller klasik untuk mendeteksi reversi rata-rata yang terjadi melalui proses Exponential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR). Uji ini menguji hipotesis nol akar unit terhadap alternatif stasioner nonlinear, menangkap dinamika penyesuaian yang terlewatkan oleh uji ADF linear standar.

Terapkan dengan EconMindSegeraVideoSegeraDownload slides

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Sumber

  1. Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6
  2. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Dirujuk oleh

ScholarGateNonlinear ADF Unit Root Test (Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Diakses 2026-06-15 dari https://scholargate.app/id/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026