Model Koreksi Galat Vektor (Robust VECM) yang Kuat

Robust VECM memperluas Model Koreksi Galat Vektor (VECM) klasik dengan mengganti estimasi kuadrat terkecil biasa (ordinary least squares/OLS) dengan prosedur yang tahan terhadap pencilan (outlier) — seperti M-estimator, S-estimator, atau least trimmed squares — sehingga hubungan kointegrasi dan dinamika penyesuaian jangka pendek diestimasi secara andal bahkan ketika deret waktu multivariat mengandung pencilan, patahan struktural, atau inovasi berekor tebal.