Uji Q Ljung-Box untuk Autokorelasi
Uji Q Ljung-Box adalah uji portmanteau diagnostik yang diusulkan oleh Ljung dan Box (1978) untuk menilai apakah sekelompok autokorelasi dalam urutan residual deret waktu secara bersama-sama bernilai nol. Uji ini banyak digunakan untuk mengevaluasi kecukupan model deret waktu yang terpasang — terutama model ARIMA — dengan menguji apakah residual yang tersisa menunjukkan pola sistematis apa pun. Uji ini berlaku dalam ekonometrika, keuangan, dan bidang apa pun yang bergantung pada pemodelan data temporal.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/ljung-box-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Uji LM Breusch-Godfrey untuk Korelasi SerialEkonometrika↔ compare
- Uji Durbin-Watson untuk AutokorelasiEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →