ScholarGate
Asisten
Regression modelEconometrics / time series

Model Koreksi Kesalahan Vektor dengan Titik Patah Struktural (SB-VECM)

SB-VECM memperluas Model Koreksi Kesalahan Vektor (VECM) standar untuk memungkinkan hubungan kointegrasi, kecepatan penyesuaian, atau dinamika jangka pendek bergeser pada satu atau lebih tanggal patahan yang diketahui atau diestimasi. Model ini mempertahankan kerangka kerja kesetimbangan jangka panjang VECM sambil secara eksplisit memodelkan perubahan rezim yang disebabkan oleh pergeseran kebijakan, krisis, atau perubahan institusional.

Terapkan dengan EconMindSegeraVideoSegeraDownload slides

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Sumber

  1. Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7
  2. Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. Econometrics Journal, 3(2), 216–249. DOI: 10.1111/1368-423X.00047

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/structural-break-vecm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Dirujuk oleh

ScholarGateStructural break VECM (Vector Error Correction Model with Structural Breaks). Diakses 2026-06-15 dari https://scholargate.app/id/econometrics/structural-break-vecm · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026