ARDL Nonlinier Fourier (Fourier NARDL)
Fourier NARDL memperluas kerangka uji batas ARDL Nonlinier (NARDL) dengan menambahkan suku trigonometri Fourier ke dalam persamaan koreksi kesalahan, memungkinkan model untuk menangkap perubahan struktural yang mulus dan bertahap dalam hubungan jangka panjang tanpa mengharuskan peneliti mengetahui atau menentukan tanggal perubahan secara mendahului.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/fourier-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimator GMM Arellano-BondEkonometrika↔ compare
- Uji Batas ARDL FourierEkonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi Fourier Engle-GrangerEkonometrika↔ compare
- Uji Kausalitas Granger FourierEkonometrika↔ compare
- Model ARDL Nonlinier (NARDL)Ekonometrika↔ compare
- Model Koreksi Galat Vektor (VECM)Ekonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →