ScholarGate
Asisten
Regression modelEconometrics / time series

ARDL Nonlinier Fourier (Fourier NARDL)

Fourier NARDL memperluas kerangka uji batas ARDL Nonlinier (NARDL) dengan menambahkan suku trigonometri Fourier ke dalam persamaan koreksi kesalahan, memungkinkan model untuk menangkap perubahan struktural yang mulus dan bertahap dalam hubungan jangka panjang tanpa mengharuskan peneliti mengetahui atau menentukan tanggal perubahan secara mendahului.

Terapkan dengan EconMindSegeraVideoSegeraDownload slides

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Sumber

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link
  2. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. link

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/fourier-nardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier NARDL (Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model). Diakses 2026-06-15 dari https://scholargate.app/id/econometrics/fourier-nardl · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026