Uji Kausalitas Granger Dolado-Lütkepohl
Uji Dolado-Lütkepohl (DL), yang diperkenalkan oleh Dolado dan Lütkepohl (1996), adalah prosedur Wald yang dimodifikasi untuk menguji kausalitas Granger dalam sistem vektor autoregresif (VAR) yang variabelnya mungkin terintegrasi atau terkointegrasi. Dengan menyesuaikan VAR dengan orde yang sedikit lebih tinggi dari yang diperlukan dan membatasi statistik Wald pada blok lag pertama, uji ini memulihkan distribusi limit chi-squared standar tanpa memerlukan pra-uji untuk kointegrasi atau transformasi ke bentuk koreksi-kesalahan.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Kausalitas GrangerEkonometrika↔ compare
- Uji Kausalitas Granger Toda-YamamotoEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →