Uji Akar Unit Zivot-Andrews dengan Patahan Struktural

Uji Zivot-Andrews adalah uji akar unit dengan patahan struktural endogen yang menentukan titik patahan dari data alih-alih memaksakannya secara eksternal. Uji ini menguji akar unit terhadap hipotesis alternatif stasioneritas di sekitar satu patahan struktural — dalam rata-rata, tren, atau keduanya — dengan memilih tanggal patahan yang memberikan bukti terkuat terhadap hipotesis nol. Uji akar unit standar seperti ADF dapat sangat bias dalam hal gagal menolak akar unit ketika deret yang sebenarnya stasioner tetapi mengalami pergeseran level mendadak atau perubahan tren. Uji Zivot-Andrews mengoreksi hal ini dengan memindai setiap kemungkinan tanggal patahan di dalam sampel, mencocokkan model pada setiap tanggal, dan memilih titik patahan di mana statistik-t pada level yang tertinggal paling negatif (yaitu, di mana hipotesis nol akar unit tampak paling sulit dipertahankan). Jika bahkan skenario terburuk masih memberikan bukti yang tidak mencukupi terhadap akar unit, hipotesis nol dipertahankan. Pemilihan patahan yang digerakkan oleh data ini menghindari bias pra-uji dan memberikan putusan yang lebih andal mengenai urutan integrasi ketika perubahan struktural dicurigai.