Uji Kausalitas Toda-Yamamoto dengan Patahan Struktural
Uji kausalitas Toda-Yamamoto dengan patahan struktural memperluas prosedur modifikasi Wald (MWALD) standar Toda-Yamamoto untuk mengakomodasi satu atau lebih patahan struktural dalam deret waktu. Dengan mengidentifikasi tanggal patahan terlebih dahulu dan kemudian memasukkan variabel dummy dalam VAR yang diperbesar, uji ini mempertahankan distribusi chi-kuadrat asimtotik yang valid terlepas dari urutan integrasi atau kointegrasi variabel, bahkan dengan adanya pergeseran rezim.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Uji Kausalitas GrangerEkonometrika↔ bandingkan
- Kausalitas Granger Pergeseran StrukturalEkonometrika↔ bandingkan
- Model VAR Perubahan StrukturalEkonometrika↔ bandingkan
- Uji Kausalitas Toda-YamamotoEkonometrika↔ bandingkan
- Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ bandingkan
- Uji Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometrika↔ bandingkan
Similar methods
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →