Model ARDL Nonlinier (NARDL)
Model ARDL Nonlinier (NARDL) memperluas kerangka pengujian batas ARDL linier untuk memungkinkan hubungan jangka panjang dan jangka pendek yang asimetris. Dengan menguraikan regressor menjadi jumlah parsial kumulatif positif dan negatif, model ini menguji apakah peningkatan dan penurunan suatu variabel memberikan efek yang berbeda pada hasil — fitur yang sangat relevan dalam ekonomi keuangan dan energi di mana guncangan positif dan negatif jarang saling meniadakan secara simetris.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
+15 lainnya
Sumber
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/nonlinear-ardl
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Uji Batas ARDL (Uji Batas Pesaran)Ekonometrika↔ bandingkan
- Uji Kointegrasi Engle-GrangerEkonometrika↔ bandingkan
- Uji Kausalitas GrangerEkonometrika↔ bandingkan
- Regresi KuantilEkonometrika↔ bandingkan
- Model Koreksi Galat Vektor (VECM)Ekonometrika↔ bandingkan
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →