Uji Akar Satuan Phillips-Perron
Uji Phillips-Perron (PP) adalah uji akar satuan nonparametrik untuk deret waktu yang mengoreksi autokorelasi dan heteroskedastisitas dalam suku galat tanpa menambahkan perbedaan tertinggal. Diperkenalkan oleh Phillips dan Perron (1988), uji ini menerapkan estimator varians jangka panjang berbasis kernel untuk menyesuaikan statistik Dickey-Fuller, sehingga kuat terhadap kelas luas proses galat yang berkorelasi lemah.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
+11 lainnya
Sumber
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ bandingkan
- Uji Akar Satuan Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrika↔ bandingkan
- Uji Kausalitas GrangerEkonometrika↔ bandingkan
- Uji Stasioneritas KPSSEkonometrika↔ bandingkan
- Uji Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometrika↔ bandingkan
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →