Model Autoregresif Lag Terdistribusi Nonlinier (NARDL)
Model Nonlinier ARDL (NARDL) memperluas kerangka uji-batas ARDL linier untuk memungkinkan hubungan asimetris jangka panjang dan jangka pendek. Dengan menguraikan variabel penjelas menjadi jumlah parsial positif dan negatifnya, model ini menguji apakah kenaikan dan penurunan pada regressor memiliki efek yang berbeda pada variabel dependen — fitur yang tidak dapat ditangkap oleh metode kointegrasi linier.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/nonlinear-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Batas ARDL (Uji Batas Pesaran)Ekonometrika↔ compare
- Uji Kausalitas GrangerEkonometrika↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Model Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →