Model ARMA (Autoregressive Moving Average)
Model ARMA(p,q) mendeskripsikan deret waktu stasioner sebagai kombinasi dua komponen: bagian autoregresif yang meregresikan nilai saat ini pada p nilai lampaunya sendiri, dan bagian rata-rata bergerak yang memperhitungkan q suku galat lampau. Ini adalah kerangka dasar metodologi Box-Jenkins untuk pemodelan deret waktu univariat dan peramalan jangka pendek.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Sumber
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Model Autoregresif (AR)Ekonometrika↔ compare
- Model Rata-rata Bergerak (MA)Ekonometrika↔ compare
- Model SARIMAEkonometrika↔ compare
- Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →