Model MA Struktural Break
Model deret waktu Moving Average (MA) yang diperluas untuk mengakomodasi satu atau lebih break struktural — pergeseran mendadak dalam rata-rata, varians, atau koefisien MA yang terjadi pada tanggal break yang diketahui atau tidak diketahui. Mengabaikan break struktural dalam proses MA akan meningkatkan kesalahan prediksi dan mendistorsi inferensi pada dinamika kesalahan.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/structural-break-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Model Rata-rata Bergerak (MA)Ekonometrika↔ compare
- Model AR Putus StrukturalEkonometrika↔ compare
- Model ARIMA Patahan StrukturalEkonometrika↔ compare
- Uji Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →