Uji Kointegrasi Engle-Granger
Metode dua langkah Engle-Granger menguji apakah dua atau lebih deret waktu non-stasioner I(1) berbagi tren stokastik yang sama — yaitu, apakah kombinasi linear dari deret tersebut stasioner. Jika kointegrasi dikonfirmasi, model koreksi-kesalahan (ECM) dapat diestimasi untuk menangkap dinamika jangka pendek dan penyesuaian ekuilibrium jangka panjang.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Sumber
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/engle-granger-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Uji Akar Satuan Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrika↔ compare
- Uji Kausalitas GrangerEkonometrika↔ compare
- Uji Akar Satuan Phillips-PerronEkonometrika↔ compare
- Model Koreksi Galat Vektor (VECM)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →