Model Rata-rata Bergerak Parameter Berubah Waktu
Model rata-rata bergerak (MA) parameter berubah waktu (TVP-MA) memperluas model MA standar dengan mengizinkan koefisien rata-rata bergerak berubah seiring waktu. Diformulasikan sebagai sistem ruang keadaan (state-space system), model ini diestimasi melalui filter dan penghalus Kalman (Kalman filter and smoother), sehingga cocok untuk deret waktu di mana dinamika transmisi kejutan (shock) berevolusi sepanjang sampel.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/time-varying-parameter-ma-model
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Ekonometrika↔ bandingkan
- Filter KalmanBayesian↔ bandingkan
- Model Rata-rata Bergerak (MA)Ekonometrika↔ bandingkan
- Model Autoregresif Parameter Berubah Seiring Waktu (TVP-AR)Ekonometrika↔ bandingkan
- Model ARIMA Parameter Bervariasi Waktu (TVP-ARIMA)Ekonometrika↔ bandingkan
- Time-varying parameter ARMA modelEkonometrika↔ bandingkan
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →