Galat Baku HAC Newey-West

Galat baku HAC Newey-West, diperkenalkan oleh Whitney Newey dan Kenneth West pada tahun 1987, menyediakan estimator matriks kovariansi untuk regresi OLS yang tetap valid di bawah heteroskedastisitas dan autokorelasi serial dalam bentuk yang tidak diketahui. Mereka adalah alat standar untuk mengoreksi inferensi dalam regresi deret waktu dan panel ketika residual tidak i.i.d., yang tidak memerlukan spesifikasi struktur galat selain pemilihan parameter bandwidth.