Regression model
Model Koreksi Galat Vektor (VECM)
Model Koreksi Galat Vektor adalah model deret waktu multivariat untuk deret terkointegrasi yang menangkap dinamika jangka pendeknya serta hubungan kesetimbangan jangka panjangnya. Model ini diperkenalkan oleh Engle dan Granger pada tahun 1987 sebagai bagian dari kerangka kerja kointegrasi dan koreksi galat.
Baca metode selengkapnya
Khusus anggota
MasukMasuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/vecm-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Batas ARDL (Uji Batas Pesaran)Ekonometrika↔ compare
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Model Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →