Tes Pesaran-Timmermann untuk Akurasi Prediktif Arah
Diperkenalkan oleh Pesaran dan Timmermann (1992), tes PT adalah prosedur nonparametrik yang mengevaluasi apakah model peramalan secara benar memprediksi arah (tanda) dari variabel target lebih sering daripada yang diharapkan secara kebetulan. Tes ini banyak digunakan dalam ekonometrika keuangan dan peramalan makroekonomi untuk menilai kegunaan praktis suatu model di luar metrik kesalahan sederhana, terutama ketika biaya ekonomi dari kesalahan arah sangat tinggi.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509922 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/pesaran-timmermann-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Diebold-Mariano untuk Akurasi Prediktif yang SamaEkonometrika↔ compare
- Uji Lari Wald-WolfowitzStatistika↔ compare
- Uji TandaStatistika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →