Panel Kausalitas Bootstrap Kónya
Diperkenalkan oleh László Kónya pada tahun 2006, metode ini menguji kausalitas Granger dalam panel heterogen dengan mengestimasi sistem Seemingly Unrelated Regressions (SUR) dan menurunkan nilai kritis spesifik negara melalui bootstrapping. Berbeda dengan uji panel terpool, metode ini memberikan putusan kausalitas terpisah untuk setiap unit observasi, menjadikannya sangat berharga dalam makroekonomi terapan dan ekonomi internasional ketika unit panel diharapkan berperilaku berbeda.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Kónya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978–992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Kónya Bootstrap Panel Granger Causality. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/konya-bootstrap-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Kausalitas Panel Dumitrescu-HurlinEkonometrika↔ compare
- Uji Kausalitas GrangerEkonometrika↔ compare
- Tes CD Pesaran: Diagnostik Dependensi Lintas-Seksi untuk Data PanelEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →