NARDL Lintas Bagian
CS-NARDL memperluas model autoregresif terdistribusi lag nonlinier (NARDL) ke data panel, menangkap hubungan asimetris jangka panjang dan jangka pendek di mana perubahan positif dan negatif pada variabel penjelas memiliki efek yang berbeda. Diperkenalkan oleh Shin et al. (2014) dan diadaptasi ke panel, model ini memungkinkan studi tentang bagaimana unit lintas bagian merespons secara berbeda terhadap guncangan positif versus negatif sambil mempertahankan hubungan kointegrasi. Pendekatan ini penting untuk memahami asimetri ekonomi di pasar komoditas, transmisi moneter, dan pasar tenaga kerja.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link ↗
- Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/cs-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Lintas-SeksiEkonometrika↔ compare
- Lag Terdistribusi Lintas BagianEkonometrika↔ compare
- QARDL (Quantile Autoregressive Distributed Lag)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →