ScholarGate
Asisten
Regression modelEconometrics / time series

OLS Fourier (Ordinary Least Squares yang Diperluas dengan Fourier)

OLS Fourier adalah regresi OLS yang diperluas dengan menambahkan suku-suku trigonometri frekuensi rendah (sinus dan kosinus) ke matriks prediktor. Komponen-komponen Fourier ini mengaproksimasi perubahan struktural yang mulus dan bertahap dalam hubungan regresi dari waktu ke waktu tanpa memerlukan pengetahuan tentang jumlah, waktu, atau bentuk jeda.

Terapkan dengan EconMindSegeraVideoSegeraDownload slides

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Sumber

  1. Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751
  2. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/fourier-ols

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier OLS (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares). Diakses 2026-06-15 dari https://scholargate.app/id/econometrics/fourier-ols · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026