Parameter-Varying Difference GMM
Estimator difference GMM parameter-varying (TVP-difference GMM) menggabungkan estimator GMM beda pertama untuk panel dinamis Arellano-Bond dengan kerangka kerja state-space atau pelicinan lokal yang memungkinkan koefisien regresi bergeser seiring waktu. Metode ini menangani endogenitas dan variabel dependen tertinggal sambil melonggarkan asumsi bahwa hubungan struktural tetap konstan di semua periode.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimator Perbedaan GMM (Arellano-Bond)Ekonometrika↔ compare
- Model Efek Tetap Data PanelEkonometrika↔ compare
- GMM Sistem (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →