TGARCH Struktural (Threshold GARCH dengan Perubahan Struktural)
TGARCH Struktural memperluas model Threshold GARCH (GJR-GARCH) untuk mengakomodasi pergeseran diskret dan permanen dalam proses volatilitas. Dengan mendeteksi perubahan struktural dan memasukkannya—baik sebagai intersep spesifik rezim maupun variabel dummy—model ini memisahkan persistensi volatilitas yang asli dari persistensi semu yang disebabkan oleh perubahan rezim yang diabaikan, serta mempertahankan efek pengungkitan asimetris yang mengkarakterisasi data imbal hasil ekuitas dan keuangan.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/structural-break-tgarch
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrika↔ bandingkan
- Model GARCH (Peramalan Volatilitas)Ekonometrika↔ bandingkan
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrika↔ bandingkan
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →