Model EGARCH Nonlinear
Model EGARCH Nonlinear memperluas Exponential GARCH Nelson (1991) dengan memungkinkan fungsi dampak berita memiliki bentuk nonlinear yang fleksibel, menangkap respons asimetris dan nonlinear dari volatilitas kondisional terhadap guncangan masa lalu. Model ini banyak digunakan dalam ekonometrika keuangan untuk memodelkan efek pengungkit (leverage effect) dan dinamika volatilitas yang kompleks dalam imbal hasil aset.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/nonlinear-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometrika↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrika↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatilitas)Ekonometrika↔ compare
- Model Volatilitas Stokastik (Heston)Keuangan↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →