Model DCC-GARCH dengan Pergeseran Struktural
DCC-GARCH dengan pergeseran struktural memperluas kerangka kerja GARCH Korelasi Kondisional Dinamis (DCC) Engle dengan secara eksplisit memungkinkan struktur korelasi dan volatilitas bergeser pada satu atau lebih titik pergeseran struktural dalam sampel. Model ini memodelkan kovolatilitas yang bervariasi seiring waktu antara beberapa seri keuangan sambil memperhitungkan perubahan rezim mendadak yang disebabkan oleh krisis, perubahan kebijakan, atau perubahan mikrostruktur pasar.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pelletier, D. (2006). Regime switching for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 131(1-2), 445-473. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.01.013 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/structural-break-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrika↔ compare
- Model EGARCH Perubahan StrukturalEkonometrika↔ compare
- TGARCH Struktural (Threshold GARCH dengan Perubahan Struktural)Ekonometrika↔ compare
- Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
- Uji Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →