Uji Akar Unit Panel Phillips-Perron
Uji akar unit PP panel memperluas koreksi nonparametrik Phillips-Perron untuk korelasi serial ke dalam pengaturan panel multi-individu. Uji ini menguji hipotesis nol bahwa semua unit penampang (lintas bagian) mengandung akar unit, menggunakan statistik tipe PP yang dipool atau dirata-ratakan yang kuat terhadap galat heteroskedastik dan serial berkorelasi tanpa memerlukan pemilihan lag eksplisit.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/panel-pp-unit-root-test
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Uji Akar Satuan Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrika↔ bandingkan
- Uji Akar Unit Panel ADFEkonometrika↔ bandingkan
- Uji Batas ARDL PanelEkonometrika↔ bandingkan
- Uji Kointegrasi Panel Engle-GrangerEkonometrika↔ bandingkan
- Uji KPSS Panel (Uji Stasioneritas Panel Hadri)Ekonometrika↔ bandingkan
- Uji Akar Satuan Phillips-PerronEkonometrika↔ bandingkan
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →