Quantile VAR

Quantile VAR mengestimasi respons impuls sistem multivariat yang terkondisi pada kuantil-kuantil berbeda dari distribusi, mengungkap bagaimana guncangan merambat secara heterogen di seluruh distribusi terkondisi. Diperkenalkan oleh Koenker dan Xiao (2006) dan diterapkan pada pengukuran risiko oleh White et al. (2015), metode ini mengungkap perilaku ekor (tail behavior) dan efek penularan (contagion effects) yang tidak terlihat oleh analisis VAR berbasis rata-rata. Hal ini esensial untuk manajemen risiko dan pemahaman bagaimana krisis merambat secara berbeda dibandingkan masa normal.