Panel DF-GLS
Panel DF-GLS memperluas uji akar-unit GLS Elliott, Rothenberg, dan Stock (1996) ke data panel, menggabungkan informasi lintas-bagian dan deret waktu untuk menguji apakah variabel mengandung akar-unit. Diperkenalkan oleh Hadri dan kolega (2005), uji ini lebih kuat daripada uji akar-unit panel standar (IPS, LLC) karena pendekatan penyesuaian tren GLS-nya. Uji ini penting untuk menetapkan stasioneritas sebelum memasang model kointegrasi atau panel dinamis.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/panel-df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Lintas-SeksiEkonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi MakiEkonometrika↔ compare
- Panel KSSEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →