Vector Autoregresi Panel (Panel VAR)
Panel VAR memperluas model vektor autoregresi ke data panel, memodelkan interaksi dinamis di antara beberapa variabel sambil mengendalikan heterogenitas lintas unit melalui efek tetap. Model ini diperkenalkan oleh Holtz-Eakin, Newey dan Rosen pada tahun 1988 dan menghasilkan fungsi respons impuls serta dekomposisi varians pada tingkat panel.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Model Efek Tetap Data PanelEkonometrika↔ compare
- Model Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →