Uji Kausalitas Toda-Yamamoto Bayesian

Prosedur kausalitas Toda-Yamamoto Bayesian menggabungkan strategi augmentasi VAR Toda-Yamamoto — yang menghindari kebutuhan pengujian awal integrasi dan kointegrasi — dengan pembaruan prior-posterior Bayesian. Prosedur ini menguji non-kausalitas Granger antara deret waktu yang mungkin terintegrasi atau terkointegrasi tanpa memerlukan differencing atau pemodelan koreksi-kesalahan, sambil menggabungkan informasi prior dan menghasilkan distribusi posterior penuh atas parameter kausal.