Cross-Quantilogram

Cross-quantilogram memperluas konsep cross-correlogram ke pasangan kuantil dari dua deret waktu, mengukur ketergantungan pada tingkat kuantil yang berbeda. Diperkenalkan oleh Linton dan Whang (2012), metode ini menangkap bagaimana guncangan pada tingkat kuantil tertentu dalam satu deret berhubungan dengan pergerakan dalam deret lain, memungkinkan analisis ketergantungan asimetris. Pendekatan ini sangat berharga ketika korelasi risiko penurunan dan kenaikan berbeda secara material.