Uji DF-GLS: Uji Akar Unit Dickey-Fuller yang Dihilangkan Trennya dengan GLS
Uji DF-GLS, yang diperkenalkan oleh Elliott, Rothenberg, dan Stock (1996), adalah prosedur augmented Dickey-Fuller yang dimodifikasi yang menerapkan penghilangan tren dengan generalized least squares (GLS) sebelum regresi akar unit standar. Dengan menghapus komponen deterministik di bawah alternatif lokal daripada hipotesis nol, uji ini mencapai kekuatan yang hampir optimal untuk mendeteksi stasioneritas dalam deret waktu, menjadikannya uji akar unit yang disukai dalam ekonometrika terapan ketika tren atau intersep hadir.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Akar Satuan Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrika↔ compare
- Uji Akar-Unit Optimal-Titik ERSEkonometrika↔ compare
- Uji Stasioneritas KPSSEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →