Regression modelEconometrics / time series

Model Fourier SARIMA

Model Fourier SARIMA memperluas kerangka kerja Musiman ARIMA klasik dengan memasukkan suku trigonometri (Fourier) sebagai regressor deterministik. Hal ini memungkinkan model untuk memperkirakan pola musiman yang mulus, kompleks, atau multi-frekuensi tanpa memerlukan struktur SARIMA musiman penuh untuk setiap frekuensi, menjadikannya sangat berguna untuk data frekuensi tinggi atau deret dengan musiman non-integer atau yang berkembang.

Terapkan dengan EconMindSegeraVideoSegeraDownload slides

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model Fourier SARIMA

Model ARIMA (Autoregress…Uji Batas ARDL Fourier Model ARIMA Fourier Model VAR Fourier Model SARIMA Model SARIMA Pemecahan S…

Sumber

Harvey, A., & Scott, A. (1994). Seasonality in dynamic regression models. The Economic Journal, 104(427), 1324-1345. link ↗
Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). Forecasting: Principles and Practice (2nd ed.). OTexts. link ↗

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-augmented Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/fourier-sarima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
Uji Batas ARDL FourierEkonometrika↔ compare
Model ARIMA FourierEkonometrika↔ compare
Model VAR FourierEkonometrika↔ compare
Model SARIMAEkonometrika↔ compare
Model SARIMA Pemecahan StrukturalEkonometrika↔ compare

Compare side by side →

Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →