Estimator Sistem GMM Panel (Estimator Blundell-Bond)
Sistem GMM Panel adalah estimator GMM dua persamaan untuk data panel dinamis yang menumpuk persamaan selisih (menggunakan level yang tertinggal sebagai instrumen) dengan persamaan level (menggunakan selisih yang tertinggal sebagai instrumen). Dikembangkan oleh Blundell dan Bond (1998) atas dasar Arellano dan Bover (1995), ini adalah alat pilihan ketika variabel dependen yang tertinggal sangat persisten atau efek individu besar.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+5 more
Sumber
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01642-D ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Panel System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/panel-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimator GMM Arellano-BondEkonometrika↔ compare
- Estimator Perbedaan GMM (Arellano-Bond)Ekonometrika↔ compare
- Estimator GMM Panel Arellano-BondEkonometrika↔ compare
- Model data panel dinamisEkonometrika↔ compare
- Model Efek Tetap PanelEkonometrika↔ compare
- Model Efek Acak PanelEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →