Kuadrat Terkecil Umum Nonlinier (NGLS)
Kuadrat Terkecil Umum Nonlinier memperluas kerangka GLS klasik ke model regresi di mana fungsi rerata bersifat nonlinier terhadap parameter. Model ini memperhitungkan galat non-sferis — heteroskedastisitas atau autokorelasi — dengan memberikan bobot awal pada objektif nonlinier menggunakan matriks kovarians galat yang diestimasi, menghasilkan estimasi yang konsisten dan efisien secara asimtotik.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/nonlinear-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimasi Metode Momen Umum (GMM)Ekonometrika↔ compare
- Regresi yang Tampak Tidak Terkait (SUR)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →